Globalisasi dan trend kemeruapan aliran masuk pelaburan asing langsung : kajian kes Malaysia

Abstract

Secara umumnya kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sejauh manakah indeks globalisasi akan mempengaruhi trend kemeruapan aliran masuk pelaburan asing langsung di Malaysia. Secara khususnya pula kajian ini adalah untuk mengukur tahap integrasi jangka masa panjang dan pendek di antara indeks globalisasi dan aliran masuk pelaburan asing langsung. Tambahan pula kajian ini menganalisis penyelarasan yang berlaku dalam jangka masa pendek dalam mencapai keseimbangan jangka masa panjang kesan daripada kejutan yang berlaku dalam globalisasi dan pelaburan asing langsung. Kajian ini akan mengkaji tentang kesan pertumbuhan indeks globalisasi terhadap trend turun naik FDI di Malaysia menggunakan data siri masa sebanyak 30 tahun iaitu dari tahun 1980-2009. Justeru itu, kajian ini mengaplikasikan pendekatan ujian ko-integrasi Gregory-Hansen untuk melihat hubungan jangka panjang pemboleh ubah kajian ini dan Pendekatan Model Pembetulan Ralat (VECM) digunakan dalam kajian ini sebagai ujian integrasi jangka pendek untuk melihat hubungan jangka pendek di antara pemboleh ubah kajian. Selain itu, data diuji dengan menggunakan ujian Sebab-Akibat Granger yang bertujuan untuk melihat hubungan sebenar antara pemboleh ubah kajian kerana korelasi sesama pemboleh ubah tidak mampu melihat hubungan sebenar antara pemboleh ubah kajian.