Please use this identifier to cite or link to this item: http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5020
Title: Permodelan autoregresif dengan pendekatan kuasa dua terkecil, teguh dan bootstrap
Other Titles: kajian kes kadar pertukaran mata wang
Authors: David, Anthea D.A
Keywords: QA 276.8 .D3 2011
David, Anthea D.A
Tesis FST 2011
Bootstrap (Statistics)
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu
Series/Report no.: ;QA 276.8 .D3 2011
Abstract: Penggunaan data lepas adalah penting dalam membuat model peramalan. Walau bagaimanapun, dalam pembinaan sesebuah model peramalan, data ekstrim ataupun kecemaran data tidak dapat dielakkan. Justeru itu, kaedah pendekatan teguh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan data ekstrim dalam sesebuah model. Kehadiran data ekstrim dengan penggunaan kaedah klasik akan mempengaruhi ketepatan keputusan yang diperolehi terhadap sesebuah model peramalan. Untuk mengatasi masalah ini kaedah teguh yang tidak sensitif kepada kehadiran data ekstrim digunakan. Namun taburan bagi statistik teguh sukar diperolehi. Oleh itu, kaedah pendekatan bootstrap turut dilaksanakan untuk memperolehi keputusan peramalan yang lebih tepat.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5020
Appears in Collections:Fakulti Sains dan Teknologi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QA 276.8 .D3 2011 FullTextt.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in UMT-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated